Die mit den Fingern zerbröselte Hefe mit einem Glas lauwarmer Milch in einem kleinen Topf auflösen und das Mehl mit dem Zucker in einer Schüssel vermischen; die geschmolzene und vollständig abgekühlte Butter, die in der Milch aufgelöste Hefe, etwas Salz und den Pecorino hinzugeben und alles gut vermengen. Nach und nach unter ständigem Rühren die restliche Milch angießen, dann den Teig auf die mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche geben und kneten, bis eine glatte und homogene Kugel entstanden ist. Mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens zwei Stunden lang gehen lassen, am besten in der Nähe einer Wärmequelle. Nach Ablauf dieser Zeit die Folie entfernen und den Teig mit einem Nudelholz auf der mit einer Handvoll Mehl bestäubten Arbeitsfläche ausrollen; bemühen Sie sich, ihm eine rechteckige Form (Sie können dazu auch etwas von den Seiten abschneiden) von etwa 2 mm Höhe zu geben. Den Teig der Länge nach halbieren, in Dreiecke schneiden und von der Basis zur Spitze hin aufrollen; die Enden nach innen drehen, um dem Gebäck die typische „Hörnchenform" zu geben. Nach und nach mit gutem Abstand untereinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Nochmals circa 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen, dann die Milch mit dem Eigelb verquirlen, die Oberfläche der Hörnchen damit bepinseln und mit dem Sesam bestreuen. Im auf 190 °C vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten backen, bis sie eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Dann aus dem Ofen nehmen und gut abkühlen lassen. Sie schmecken sehr lecker, so wie sie sind, man kann sie aber auch mit vielen verschiedenen Zutaten belegen, beispielsweise:
- Pesto, Kirschtomaten und Basilikum
- Piccantissima mit Wurstbrät und Paprikaschoten aus der Pfanne
- Mit Kräutern sautierte Artischocken und Späne von gereiftem Pecorino